#торговый_план
Стратегия — #Indiana_Jones
#NVTK #ROSN #LKOH #TATN #SNGSP #RTKM #NAZ6
Доброе утро!
С учётом выходных остаётся два дня до переговоров 10–11 ноября: растёт event-risk — риск неблагоприятных движений на новостях. Считаю, что перед этим лучше сократить спекуляции и риск.
Вчера Nasdaq после предыдущего снижения на 10–11% упал ещё на 5% за сессию. С одной стороны, отсюда в итоге скорее рост. С другой — волатильность высокая: снижение может спровоцировать гэп и новое падение на первом шаге. Поэтому решил продать половину позиции и докупать её заново. Если рынок вырастет, продам остаток на росте. Так я не превышу лимит риска на эту позицию.
В понедельник, возможно, продам часть инвестиционных позиций или внесу изменения: что-то сокращу, что-то добавлю, сохраняя суммарную долю около 40%. Сегодня и в понедельник также буду смотреть хедж: утром на рынке видна фиксация крупных позиций.
Сокращаем торговую часть. Инвестиционные позиции NVTK и ROSN сохраняем.
• NVTK — полная продажа позиции 10,1% (спекулятивная), 402 лота. После сделки в спекулятивной части: 0 лотов. Итоговая спекулятивная позиция: 0%. В инвестиционной части остаётся ~6,2% (245 лотов). Суммарная доля NVTK после сделки: ~6,2% (245 лотов).
• ROSN — полная продажа позиции 5,0% (спекулятивная), 618 лотов. После сделки в спекулятивной части: 0 лотов. Итоговая спекулятивная позиция: 0%. В инвестиционной части остаётся ~6,5% (810 лотов). Суммарная доля ROSN после сделки: ~6,5% (810 лотов).
• LKOH — полная продажа позиции 10,0% (спекулятивная), 75 лотов. После сделки в позиции: 0 лотов. Итоговая позиция: 0%.
• TATN — продажа 3% (спекулятивная), 224 лота. После сделки в позиции: 365 лотов. Итоговая позиция: ~4,9%.
• SNGSP — сокращение до 4% (спекулятивная), 451 лот. После сделки в позиции: 431 лот. Итоговая позиция: ~4,0%.
• RTKM — увеличение шорта до 5% (спекулятивная), 234 лота. После сделки в короткой позиции: 507 лотов. Итоговая позиция: ~5,0%.
• NAZ6 — сокращение позиции (спекулятивная), 14 контрактов. После сделки в позиции: 15 контрактов. Итоговая позиция: ~7,3%.
Сделки будут отражены в модельном портфеле через 1 час с момента публикации анонса.
