Комментарий к закрытию
Индекс RGBI почти вернулся на уровни 25 февраля. Вчера он открылся гэпом вверх на 4.5%, сегодня на 0.5%. Текущие доходности не отражают реального положения на рынке ставок, они слишком низкие. И классические ОФЗ выглядят перекупленными. Мы приняли решение воспользоваться этой неэффективностью и уйти от процентного риска. Будем продавать длинные ОФЗ 26235 и ОФЗ 26230. Вместо них будем покупать флоатер ОФЗ 24021 (RU000A101CK7), купон которого привязан к cтавке RUONIA, которая сейчас около 20%.
